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ある短期売買の手法を、7,000回試してみたら
先月は、有名な20の手法をAIで検証した結果をお話ししました。今月は、その続きで見えてきたもっと手前にある問題についてです。

きっかけは、ネット上で紹介されていた短期売買の手法でした。ごく一般的な組み立てです。短い時間足を使い、移動平均で方向を決め、オシレーターで入るタイミングを計る。損切りは直近の高値・安値に置き、その2倍の幅で利確する——紹介されていたのは数十回分の記録で、勝率は6割を超えていました。

私たちは同じ考え方のルールを、5年半・約7,000回分のデータで測り直しました。

結果は、すべての条件でマイナスでした。

なお、これは特定の誰かを批判するための検証ではありません。同じ形の手法は、いたるところで紹介されています。 私たちが確かめたかったのは、その形が構造としてどうなのか、という一点だけです。

消えた優位性の正体
答えはコストです。

そして、ここが今月いちばんお伝えしたいところなのですが——コストは「大きさ」ではなく「割合」で効きます。

スプレッドが0.3ドルだとします。これは大きいでしょうか、小さいでしょうか。

この問いには答えられません。 損切り幅がわからないからです。


・損切り幅が 50ドル なら、コストは 0.6％ ── ほとんど影響しません


・損切り幅が 0.5ドル なら、コストは 60％ ── 勝つ前に半分以上持っていかれます


同じ0.3ドルなのに、意味がまるで違う。私たちはこの「コスト ÷ 損切り幅」という割合を、判断の中心に置いています。目安は10％以下。 これを超えると、どんなに良い手法でも構造的に厳しくなります。

先ほどの手法は、この値が 68％～271％ でした。損切り幅よりコストのほうが大きい状態すらあったのです。

1分足で、ローソク足の高値・安値に損切りを置く。つまり損切り幅が極端に狭い。だからコストの割合が跳ね上がりました。手法の中身ではなく、土俵の選び方が結果を決めていたのです。

決定打は、もっと手前にありました
念のため、私たちはコストをすべてゼロにしてもう一度測りました。手数料もスプレッドもない、理想の世界です。

勝率は 33.3％ でした。

そしてこの手法は「損切りの2倍で利確」します。この形の損益分岐点は、ちょうど 33.3％ です。

つまり——コストを全部消してもトントン。 優位性は、そもそも最初から無かったのです。コストはそれを見えやすくしただけでした。

そもそも、その検証にコストは入っていますか
ここで、どうしてもお伝えしておきたいことがあります。

世の中で目にする検証結果の多くは、コストが入っていません。

TradingView のストラテジーテスターは、多くの方が使う便利な道具です。ですが初期設定のままでは、スプレッドも、スワップも、スリッページも、すべてゼロとして計算されます。手数料とスリッページは設定で加えられますが、わざわざ入力しない限り入りません。

つまり、そこに表示される右肩上がりの資産曲線は、コストの存在しない世界の成績です。

私たちがこの手法を測り直したときも、この差がそのまま結果の差になりました。コスト抜きなら悪くない形に見えるのに、実際に支払うものを入れた瞬間に沈んでいく。同じルール、同じ期間、同じデータでも、コストを入れるかどうかで結論が逆になります。

そして——スキャルピングでは、この差が決定的になります。

理由はもう説明した通りです。数pipsを狙う取引は、損切り幅がとても狭い。分母が小さいので、同じコストでも割合が跳ね上がります。1回の取引で失う割合が大きいうえ、取引回数が多いので、それが何百回も積み重なります。

さらにスキャルピングには、もうひとつの負担があります。スリッページです。狙った価格で必ず約定するとは限りません。指標発表の直後や、取引の薄い時間帯では、思った値より不利な価格で成立します。この「ズレ」も、損切り幅で割れば立派なコストです。検証では0として扱われ、実戦では毎回発生します。

検証は必ず、スプレッド・スワップ・スリッページを入れて行ってください。

入れずに出した数字は、手法の実力ではありません。「もしコストが存在しなかったら」という仮定の話です。そして私たちが実際に売買する世界に、その仮定は成り立ちません。

コストは、スプレッドだけではありません
ここまでスプレッドの話をしてきましたが、実際に手元から出ていくものは他にもあります。

スワップ（金利差の受け払い） も、そのひとつです。今月、私たちは業者ごとのスワップを調べました。

同じ日・同じ通貨ペアなのに、業者によって取り分がまるで違いました。 ある業者は本来の金利差の6割ほどを渡していましたが、別の業者では取り分が大きく、金利差以上に支払っているケースさえありました。

「高金利通貨を持っていれば金利がもらえる」と言われます。ですが実際に長期で保有した結果を並べると、高金利で有名な通貨ほど、元本の値下がりで負けていました。受け取った金利より、通貨の下落のほうが大きかったのです。

手数料も、飛び乗ったときの不利な価格も、すべて同じ形をしています。何であれ、損切り幅で割った割合が、すべてを決めます。

逆に、大きく見えて小さいものもあります
コストの話をすると、今度は「1銭でも有利に入りたい」と思うようになります。これも今月測りました。

エントリーのタイミングを工夫して、より安く買えるかを検証したところ——確かに、平均で31pips 安く入れました。ゴールドでの話です。数字だけ見ると、かなり大きく感じます。

けれど、その31pipsは**損切り幅のわずか1.9％**でした。取引1回の期待値の、6分の1にも届きません。

pips で見ると大きく、割合で見ると小さい。コストの話とちょうど裏返しです。私たちは、大きいものを小さく見積もり、小さいものを大きく見積もってしまう——検証はいつも、その錯覚を正してくれます。

私たち自身も、間違えました
今月、私たちは平均足を使った検証で、素晴らしい結果を出しました。6つの銘柄すべてで成績が改善し、6つすべてが厳しい合格基準を通過したのです。

良すぎました。

調べ直すと、原因がわかりました。平均足の高値・安値は、実際には取引されていない、計算で作られた価格なのです。私たちはその架空の価格で「利確に届いた」と数えていました。存在しない約定を数えていたのです。

正しく測り直すと、成績は3分の1以下に落ちました。

結果が良すぎるときは、まず自分の測り方を疑う。 今月いちばんの学びは、実はここでした。

私たちが伝えたいこと

・スプレッドの数字だけを見ても、コストの重さはわかりません。必ず損切り幅との割合で見てください

・損切り幅が狭い手法ほど、コストに殺されます。短い時間足が難しいのは、腕の問題ではなく構造の問題です

・「勝率○○％」という数字は、コストを引いた後のものかを確かめてください

・検証するときは、スプレッド・スワップ・スリッページを必ず入れてください。TradingView は初期設定ではどれも入りません。特にスキャルピングでは、これが結論をひっくり返します

・そして、結果が良すぎるときほど、疑ってください

先月、私たちは「手法よりも資金管理」とお伝えしました。今月わかったのは、その手前にコストがあるということです。

コストの割合が悪い土俵では、どんなに良い手法も、どんなに正しい資金管理も報われません。戦う場所を選ぶことが、最初の一手なのです。

オリーブFX教室は、流行を追いかける教室ではなく、検証する教室です。自分たちの検証結果すら疑いながら、これからも数字で確かめ続けます。

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